Высокой волатильности курса

1. Курс доллара в моменте превысил 79 рублей - Ведомости
2. Пока не исключается сохранение высокой волатильности рубля - РФПИ - ИА "Финмаркет"
3. После этого скачка он практически сразу опустился ниже 77 руб.
4. Высокая волатильность рубля — это хорошо или плохо? | Экономика | Деньги | Аргументы и Факты

Рассчитана краткосрочная историческая волатильность 1 месяц. При расчете ожидаемой волатильности анализировалась цена ближайшего к исполнению контракта.

На этих данных рассчитывалась историческая волатильность и таким образом с помощью фьючерсного контракта оценивалась ожидаемая волатильность.

Рисунок 1. Краткосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильность средневзвешенной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи Парфенов А.

Что такое волатильность

Историческая и ожидаемая волатильность российского рубля. Краткосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильности средневзвешенной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи Рисунок 3.

Краткосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильности расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Высокой волатильности курса Рисунок 4.

Краткосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильность расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи 28 Парфенов А. Долгосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильность расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи Рисунок 6. Долгосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильность расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Высокой волатильности курса Биржи Рисунок 7.

Пока не исключается сохранение высокой волатильности рубля - РФПИ

Долгосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильность средневзвешенной цены Высокой волатильности курса рассчитано автором на основании данных Высокой волатильности курса РФ и Московской Биржи Парфенов А. Долгосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильность средневзвешенной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи По полученным результатам можно сделать выводы о том, что ожидаемая волатильность очень сильно зависит от исторической волатильности.

Волатильность Простым Языком.

Кроме того, связь между долгосрочными волатильностями более сильная, чем между краткосрочными. Волатильность нефти и волатильность рубля Для оценки ожидаемой волатильности с точки зрения импортируемой волатильности рассматривались фьючерсные контракты на нефть высокой волатильности курса Brent и WTI.

Данные были скачаны с сайта-агрегатора биржевых котировок Quandl.

Были проанализированы данные по фьючерсным контрактам за период с Для определения ожидаемой стоимости нефти на каждую дату анализировались котировки нефтяных фьючерсов. Под высокой волатильности курса волатильностью понимались контракты с исполнением в один месяц от анализируемой даты.

Высокой волатильности курса волатильность оценивалась с помощью контрактов к исполнению в течение трех месяцев.

Данный анализ проводился для каждого дня в течение 11 лет. Ниже представлены результаты модели линейной регрессии на основании данных с