Высокой волатильности курса
Содержание
- Курс доллара в моменте превысил 79 рублей - Ведомости
- Пока не исключается сохранение высокой волатильности рубля - РФПИ - ИА "Финмаркет"
- После этого скачка он практически сразу опустился ниже 77 руб.
- Высокая волатильность рубля — это хорошо или плохо? | Экономика | Деньги | Аргументы и Факты
Рассчитана краткосрочная историческая волатильность 1 месяц. При расчете ожидаемой волатильности анализировалась цена ближайшего к исполнению контракта.
На этих данных рассчитывалась историческая волатильность и таким образом с помощью фьючерсного контракта оценивалась ожидаемая волатильность.
Рисунок 1. Краткосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильность средневзвешенной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи Парфенов А.
Что такое волатильность
Историческая и ожидаемая волатильность российского рубля. Краткосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильности средневзвешенной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи Рисунок 3.
Краткосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильности расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Высокой волатильности курса Рисунок 4.
Краткосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильность расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи 28 Парфенов А. Долгосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильность расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи Рисунок 6. Долгосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильность расчетной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Высокой волатильности курса Биржи Рисунок 7.
Пока не исключается сохранение высокой волатильности рубля - РФПИ
Долгосрочная историческая волатильность и краткосрочная ожидаемая волатильность средневзвешенной цены Высокой волатильности курса рассчитано автором на основании данных Высокой волатильности курса РФ и Московской Биржи Парфенов А. Долгосрочная историческая волатильность и долгосрочная ожидаемая волатильность средневзвешенной цены Источник: рассчитано автором на основании данных ЦБ РФ и Московской Биржи По полученным результатам можно сделать выводы о том, что ожидаемая волатильность очень сильно зависит от исторической волатильности.
Волатильность Простым Языком.
Кроме того, связь между долгосрочными волатильностями более сильная, чем между краткосрочными. Волатильность нефти и волатильность рубля Для оценки ожидаемой волатильности с точки зрения импортируемой волатильности рассматривались фьючерсные контракты на нефть высокой волатильности курса Brent и WTI.
Данные были скачаны с сайта-агрегатора биржевых котировок Quandl.
Были проанализированы данные по фьючерсным контрактам за период с Для определения ожидаемой стоимости нефти на каждую дату анализировались котировки нефтяных фьючерсов. Под высокой волатильности курса волатильностью понимались контракты с исполнением в один месяц от анализируемой даты.
Высокой волатильности курса волатильность оценивалась с помощью контрактов к исполнению в течение трех месяцев.
Данный анализ проводился для каждого дня в течение 11 лет. Ниже представлены результаты модели линейной регрессии на основании данных с