Индекс волатильности биржи

Индекс волатильности нефти OVX.

В помощь нефтяному спекулянту. Добрый день, коллеги! Многие из вас уже заметили что я питаю слабость к различного рода инфографике, табличкам, графикам и индексам, как наиболее удобным методам отображения широкого массива информации.

Вдвойне хорошо, когда данные инструменты помогают не просто анализировать данные, но и позволяют практически на уровне алгоритма принимать решения в тех или иных ситуациях. В одном из своих ранних постов я уже писала о таком интересном и важном индикаторе как индекс волатильности VIX, характеризующем амплитуду колебаний в индексе SnP При этом экстремально низкое значение, как правило соответствует периоду перед разворотом рынка вниз, и напротив, значение выше среднестатистических свидетельствует об окончании нисходящего движения.

Логика зашита в психологии участников рынка. индекс волатильности биржи

Вы точно человек?

Как правило падение происходит существенно быстрее роста и сопровождается выбросом волатильности за счет чего и происходит рост VIX. Аналогичный индикатор существует и на российском рынке. О нем я тоже писала в том же посте. Однако фондовые индексы, это далеко не полный перечень инструментов по которым рассчитывается волатильность для целей прогноза движения.

Курс индекса волатильности VIX сейчас (онлайн) на CBOE

индекс волатильности биржи По большому счету индексы индекс волатильности биржи можно рассчитывать для любых групп инструментов, имеющих признаваемые котировки, высокую ликвидность и обращающихся на бирже.

К таким относится и нефть, которая не стала исключением и для которой также рассчитывается подобный индикатор. О нем индекс волатильности биржи упоминала в одном из своих обзоров на прошлой неделе. Рассмотрим более детально работу с данным инструментом.

Фондовые индексы в США рухнули, несмотря на приостановку торговЧитать подробнее С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта. По этим активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до индекс волатильности биржи минут в ходе торгов.

Здесь опять же нет никакого ноу-хау. Методика анализа и принятия решений схожа с VIX.

Основным отличием являются пороговые значения в силу разной исторической волатильности. Индекс волатильности на сырую нефть.

Этот ETF фонд вкладывает свои средства во фьючерсы на западнотехасскую легкую нефть с ближайшими сроками экспирации. Поэтому динамика цен на бумаги фонда максимально точно коррелирует с ценами на нефть марки WTI.

При этом, изменения индекса волатильности возможно использовать для анализа при торговле контрактами на нефть любой марки, как WTI, так и Brent. При низком уровне индекса волатильности нужно задумываться о продаже контрактов, при его росте, о покупке.

Как можно увидеть на рисунке ниже индекс волатильности VIX на нефть на графике область бирюзового цвета и контракты на нефть WTI область серого цвета имеют обратную корреляцию. И наоборот минимальные значения OVX совпадают с максимумами контрактов на нефть. Основным при принятии решений на основе индекса волатильности OVX является выход за зоны пороговых значений.

Если посмотреть на график индекса, то станет видно, что стандартными значениями является зона между пунктами. Все, что ниже 20 - экстремально низко, и как правило индекс приходит туда перед разворотом нефти вниз, хотя и индекс волатильности биржи находится там довольно долго. Сигналом будет разворот от этих уровней. Все, что выше 40 30 при длительном застое - экстремально высоко и характеризует панические распродажи, которые будут являться хорошим моментом для покупок при развороте индекса в обратную сторону и его движению к стандартному диапазону.

Текущее значение индекса около индекс волатильности биржи пунктов Следить за индексом OVX.

Индекс волатильности VIX

Кому интересно, подобный индекс существует и для золота. Технология применения аналогичная, но с другими пороговыми значениями.

Тикер GVZ.